Lección 32: "Práctica de Control de Riesgos con Letras Griegas" (Sección 2 del curso de arbitraje)
Adecuado para jugadores que desean utilizar opciones para estrategias de fuerza principal, ¡aprende bien el arbitraje de opciones, captura precios incorrectos y obtén un interés compuesto estable!
① Puntos destacados del curso:
Utilizando la expansión de Taylor al principio y al final, interpretación profunda de delta, gamma, vega y theta en términos cuantitativos y de curva, especialmente la eficiencia gamma-theta, utilizando esta ley para comprender más profundamente el arbitraje de superficie.
② Preparación previa:
Se recomienda a los jugadores del club revisar 2 lecciones de curso básico sobre letras griegas: Lección 2 y Lección 19. ¡Es imprescindible ver repetidamente la Lección 19, ya que esta vez todo es cuantitativo y sobre varias curvas, sin casos visuales; los casos visuales son la base para la comprensión!
③ Sugerencias de posición:
Aparecen oportunidades estáticas con exposición delta 0 o exposición delta favorable para nosotros, la cuenta U puede participar con todo el capital; si hay oportunidades de exposición theta y vega desfavorables, se puede participar según la caída máxima aceptable.
④ Horario del curso:
9 de agosto (sábado) a las 8:00 p.m.
⑤ Complemento interactivo:
Esta clase es la segunda de 8 clases centrales, ¡se recomienda a los compañeros que participen en la transmisión en vivo!
En el grupo del club y en el grupo del curso de arbitraje, se pueden dejar preguntas complejas, se responderán en la transmisión en vivo; las preguntas que no entiendo se aclararán posteriormente por mensaje privado o respuesta en el grupo!
💥 [Descifrando el arbitraje de opciones: ¡8 lecciones para llevarte a jugar en el mercado de derivados!] 】💥
🚀 Datos breves sobre los beneficios principales
1⃣ Estrategia principal: Desmitificar el modelo de arbitraje cuantitativo con un rendimiento anualizado del 100,3% (Ratio de Sharpe 6,2, Ratio de karma 4,4)
2️⃣ Hardcore práctico: Se practican las herramientas duales de Python + Excel, que cubren toda la cadena de precios de BS, creación de mercado de alta frecuencia y predicción de IA
3⃣ Control de riesgo extremo: la caída del cisne negro es solo del 4%, reparada al 2% en 2 semanas, y los futuros reales de BTC ahora están anualizados en un 70%
Nota: Esta es una versión condensada de 3 minutos del video, ¡vea la versión completa de Twitter Thread 13mins para obtener información más completa!
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