Leçon 32 : « Pratique de gestion des risques avec les lettres grecques » (Section 2 du cours d'arbitrage)
Convient aux joueurs souhaitant utiliser des options pour élaborer des stratégies principales, maîtriser l'arbitrage d'options, saisir les erreurs de tarification et obtenir des intérêts composés de manière stable !
① Points forts du cours :
Utilisation de l'expansion de Taylor au début et à la fin, interprétation approfondie des delta, gamma, vega, theta sur les plans quantitatif et de la courbe, en particulier l'efficacité Gamma-thêta, pour mieux comprendre l'arbitrage de surface.
② Préparation à l'avance :
Les membres du club recommandent de revoir 2 leçons de base sur les lettres grecques : leçon 2 et leçon 19. Il est essentiel de revoir plusieurs fois la leçon 19, car celle-ci est entièrement axée sur le quantitatif et diverses courbes, sans exemples visuels ; les exemples visuels sont la base de la compréhension !
③ Conseils de position :
En cas d'exposition delta nulle ou d'opportunités statiques d'exposition delta favorables, le compte U peut participer à 100 % ; s'il y a des opportunités d'exposition theta et vega défavorables, il est possible de participer selon la baisse maximale acceptable.
④ Horaire du cours :
9 août (samedi) à 20h00
⑤ Compléments interactifs :
Ce cours est la 2ème leçon des 8 cours principaux, il est conseillé aux participants de participer autant que possible au direct !
Les questions complexes dans le groupe du club et le groupe de cours d'arbitrage peuvent être posées dans le groupe, avec des réponses en direct ; pour les questions que je ne comprends pas, je clarifierai par message privé ou réponse dans le groupe après le cours !
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🚀 Aperçu des droits fondamentaux
1⃣ Stratégie de pointe : révélation d'un modèle d'arbitrage quantitatif avec un rendement annualisé de 100,3 % (ratio de Sharpe 6,2, ratio de Calmar 4,4)
2️⃣ Pratique hardcore : mise en pratique avec Python + Excel, couvrant la tarification BS, le market making haute fréquence, et la prévision AI sur toute la chaîne
3⃣ Gestion des risques extrêmes : retrait de cygne noir seulement 4 %, récupération en 2 semaines à 2 %, rendement annualisé de 70 % sur les contrats à terme BTC
Remarque : Ceci est une version vidéo condensée de 3 minutes, pour des informations plus complètes, veuillez consulter le fil Twitter de 13 minutes en version complète !
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