Урок 32: "Практика контролю ризиків грецького алфавіту" (Урок арбітражу, розділ 2)
Він підходить для гравців, які хочуть використовувати опціони для гри в основну стратегію, вивчати арбітраж опціонів, ловити неправильне ціноутворення та стабільно накопичувати відсотки!
(1) Основні моменти курсу:
Використовуючи розгорнутий початок і кінець Тейлора, кількісні та криві рівні можуть бути використані для глибокого тлумачення дельта, гамми, веги, тета, особливо ефективності гамма-тета, і використання цього закону для отримання більш глибокого розуміння поверхневого арбітражу.
(2) Підготовка:
Гравцям клубу рекомендується повторити 2 базові уроки грецького алфавіту: Урок 2 та Урок 19. Обов'язково прочитайте урок 19 неодноразово, тому що цього разу це все кількісні та різноманітні криві, а наочних випадків немає; Візуалізація кейсів – основа розуміння!
(3) Пропозиції щодо посади:
Якщо є вигідна для нас статична можливість 0 дельта-експозиції або дельта-експозиції, USDT-M рахунок може брати участь у повній маржі. Якщо є невигідна можливість виставити Theta і Vega, ви можете взяти участь відповідно до прийнятного Max Drop Down.
(4) Тривалість курсу:
9 серпня (сб) 20:00
(5) Інтерактивні доповнення:
Цей урок є другим уроком з 8 основних курсів, і рекомендується спробувати взяти участь у прямому ефірі!
Складні питання в клубній групі і групі арбітражного класу можна залишати в групі і відповідати на них в прямому ефірі; На питання, які я не розумію, я розберуся в особистих повідомленнях або відповім у групі в follow-up!
💥 [Розшифровка арбітражу опціонів: 8 уроків, які допоможуть вам грати на ринку деривативів!] 】💥
🚀 Короткі факти про основні переваги
1⃣ Топ стратегія: демістифікація моделі кількісного арбітражу зі 100,3% річною прибутковістю (коефіцієнт Шарпа 6,2, коефіцієнт карми 4,4)
2️⃣ Практичний хардкор: практикуються подвійні інструменти Python + Excel, що охоплюють весь ланцюжок ціноутворення BS, високочастотного маркетмейкінгу та прогнозування штучного інтелекту
3⃣ Екстремальний контроль ризиків: просідання «чорного лебедя» становить лише 4%, за 2 тижні відновилося до 2%, а реальні ф'ючерси на BTC тепер становлять 70% у річному обчисленні
Примітка: Це 3-хвилинна стисла версія відео, будь ласка, перегляньте повну версію Twitter Thread 13mins для отримання більш повної інформації!
12,11 тис.
4
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.