Lekcja 32: "Praktyka zarządzania ryzykiem z literami greckimi" (Część 2 kursu arbitrażowego) Odpowiednia dla graczy, którzy chcą wykorzystać opcje do strategii głównych graczy, dobrze opanować arbitraż opcyjny, uchwycić błędne wyceny i stabilnie pomnażać kapitał! ① Cechy kursu: Wykorzystanie rozwinięcia Taylora na początku i końcu, ilościowa i krzywoliniowa analiza delta, gamma, vega, theta, szczególnie efektywność gamma-theta, wykorzystanie tej zasady do głębszego zrozumienia arbitrażu krzywoliniowego. ② Przygotowanie do nauki: Zaleca się, aby gracze z klubu powtórzyli 2 lekcje podstawowe dotyczące liter greckich: Lekcja 2 i Lekcja 19. Należy wielokrotnie przeglądać Lekcję 19, ponieważ całość dotyczy ilości i różnych krzywych, bez przykładów wizualnych; przykłady wizualne są podstawą zrozumienia! ③ Rekomendacje dotyczące pozycji: W przypadku pojawienia się 0 delta lub statycznych możliwości delta korzystnych dla nas, konto U może uczestniczyć w pełnym zakresie; jeśli pojawią się niekorzystne możliwości theta i vega, można uczestniczyć zgodnie z akceptowanym maksymalnym spadkiem. ④ Czas kursu: 9 sierpnia (sobota) o 20:00 ⑤ Interaktywne uzupełnienie: Ten kurs to 2. lekcja z 8 kluczowych lekcji, zaleca się, aby uczestnicy jak najczęściej brali udział w transmisji na żywo! W przypadku skomplikowanych pytań w grupie klubu i grupie kursu arbitrażowego można zostawić wiadomość w grupie, odpowiedzi na żywo na pytania; pytania, których nie rozumiem, zostaną później wyjaśnione w wiadomości prywatnej lub odpowiedzi w grupie!