Lezione 32: "Gestione del rischio con le lettere greche in pratica" (Sezione 2 del corso di arbitraggio) Adatta a chi desidera utilizzare le opzioni per strategie di trading principali, impara bene l'arbitraggio delle opzioni, cattura i prezzi errati e ottieni un rendimento composto stabile! ① Punti salienti del corso: Utilizzando l'espansione di Taylor all'inizio e alla fine, analisi approfondita di delta, gamma, vega, theta a livello quantitativo e di curva, in particolare l'efficienza Gamma-theta, per comprendere più a fondo l'arbitraggio delle superfici. ② Preparazione per lo studio: Si consiglia ai membri del club di rivedere 2 lezioni di base sulle lettere greche: Lezione 2 e Lezione 19. È fondamentale rivedere la Lezione 19, poiché questa volta si tratta interamente di analisi quantitativa e varie curve, senza casi visualizzati; i casi visualizzati sono la base per la comprensione! ③ Suggerimenti per la posizione: In caso di esposizione a delta zero o opportunità statiche di esposizione a delta favorevoli, il conto U può partecipare completamente; se ci sono opportunità di esposizione a theta e vega sfavorevoli, si può partecipare secondo il massimo calo accettabile. ④ Orario del corso: 9 agosto (sabato) alle 20:00 ⑤ Integrazione interattiva: Questa lezione è la seconda di 8 corsi fondamentali, si consiglia ai partecipanti di partecipare alla diretta! Per domande complesse nel gruppo del club e nel gruppo del corso di arbitraggio, è possibile lasciare un messaggio nel gruppo, risponderemo in diretta; per le domande che non comprendo, le chiarirò successivamente in privato o nel gruppo!