Lección 32: "Práctica de gestión de riesgos con letras griegas" (Sección 2 del curso de arbitraje) Apropiado para jugadores que desean utilizar opciones para estrategias de fuerza principal, ¡aprende bien el arbitraje de opciones, captura precios incorrectos y obtén un interés compuesto estable! ① Puntos destacados del curso: Utiliza la expansión de Taylor al principio y al final, interpretación profunda de delta, gamma, vega, theta en términos cuantitativos y de curva, especialmente la eficiencia gamma-theta, utiliza esta ley para comprender más profundamente el arbitraje de superficie. ② Preparación previa: Se recomienda a los jugadores del club repasar 2 lecciones de curso básico sobre letras griegas: Lección 2 y Lección 19. ¡Es imprescindible ver repetidamente la Lección 19, ya que esta vez se trata completamente de cuantitativos y diversas curvas, sin casos visuales; los casos visuales son la base para la comprensión! ③ Sugerencias de posición: Aprovechar oportunidades estáticas con delta 0 o delta favorable para nosotros, la cuenta U puede participar con todo el capital; si hay oportunidades desfavorables de theta y vega, se puede participar según la caída máxima aceptable. ④ Horario del curso: 9 de agosto (sábado) a las 8:00 p.m. ⑤ Complemento interactivo: Esta clase es la segunda de 8 clases centrales, ¡se recomienda a los compañeros que participen en la transmisión en vivo! En el grupo del club y en el grupo del curso de arbitraje, se pueden dejar preguntas complejas, se responderán en la transmisión en vivo; las preguntas que no entiendo se aclararán posteriormente por mensaje privado o respuesta en el grupo!