Ця сторінка надається лише з інформаційною метою. Певні послуги й функції можуть бути недоступні у вашій юрисдикції.

Звіт розумного трейдера №5: протидія «горизонтальним» ринкам

Smart Arbitrage

Що таке смарт-арбітраж?

Смарт-арбітраж — це торгова стратегія, яка допомагає виконувати хеджування від коливань ринкових цін. Вона працює, підтримуючи дельта-нейтральну позицію, тобто ви займаєте рівні, але протилежні позиції як на спотовому ринку (купівля), так і на ринку безстрокових свопів (продаж). Цей баланс гарантує, що будь-які прибутки або збитки взаємно компенсуються, мінімізуючи вплив цінових коливань. Основні доходи надходять від збору комісій за фінансування, особливо коли ставка фінансування додатна.

Чому смарт-арбітраж важливий для трейдерів?

На непередбачуваному криптовалютному ринку керування ризиками має вирішальне значення. Смарт-арбітраж — це спосіб захистити позиції від раптових змін цін і водночас отримувати стабільний прибуток. Підтримуючи дельта-нейтральну позицію, ви можете зосередитися на отриманні прибутку від розбіжностей у комісії за фінансування без надмірного ризику.

Як працює смарт-арбітраж?

Цей контент підтримується лише в Lark Docs. Ось симуляція роботи бота смарт-арбітражу.

  1. Налаштування позицій. Ви купуєте криптовалюту на спотовому ринку та продаєте ту саму суму на ринку безстрокових свопів. Наприклад, з 2100 USDT і спотовою ціною BTC у розмірі 65 000 USDT ви виділяєте 2000 USDT на купівлю BTC, а 100 USDT на шорт-позицію BTC з використанням кредитного плеча 20х.

  2. Отримання комісії за фінансування. Якщо ставка фінансування становить 0,01%, ви зароблятимете 0,2 USDT за цикл, що в сумі складає 219 USDT на рік, що дасть вам 10,43% річного прибутку.

  3. Керування витратами. Зміни комісії та базису між спотовими та своповими цінами впливають на ваш прибуток. Щоб мінімізувати витрати, входьте в угоди, коли базис широкий, і виходьте з них, коли спред звужується.

Що робить смарт-арбітраж популярним?

Бот смарт-арбітражу OKX спрощує та автоматизує цю стратегію, що робить її легкою у використанні для всіх трейдерів. Він унікальний, оскільки підтримує дельта-нейтральну позицію, знижуючи ризик коливань ринку. Крім того, бот має два режими.

  • Користувацький режим. Дає користувачам змогу встановлювати цільову дохідність і вибирати стратегії з високими річними доходами на основі власних досліджень.

  • Смарт-режим. Система автоматично рекомендує найкращу стратегію для користувача, інтелектуально керуючи тейк-профітом, стоп-лосом і коригуванням позицій.

Коли найкраще використовувати смарт-арбітраж?

Ефективність стратегії залежить від поточних ринкових умов, тому важливо провести ретельне дослідження й технічний аналіз.

  • Бичачий ринок. На бичачому ринку, де високі ставки запозичення для USDT, альтернативні торгові продукти можуть приносити вищу прибутковість. Під час цих періодів альтернативна вартість використання капіталу для арбітражних угод може бути вищою, що робить арбітражного бота менш конкурентоспроможним.

  • Ведмежий або горизонтальний ринок. На ведмежому або горизонтальному ринку, де попит на позики в USDT менший, арбітражний бот проявляє себе з найкращого боку. Оскільки конкуренція за позиками менша, а ставки фінансування потенційно нижчі, бот може краще заробляти на різниці комісії за фінансування, пропонуючи вищу прибутковість порівняно з іншими продуктами.

Ризики та міркування щодо смарт-арбітражу

Хоча він, як правило, має незначні ризики, існують деякі потенційні ризики.

  • Ризик прослизання. Різниця в ліквідності може призвести до прослизання під час закриття позицій.

  • Ризик дельта-невідповідності. Під час волатильності ринку можуть виникнути короткострокові невідповідності розмірів позицій.

  • Ризик примусової ліквідації. Якщо ринок рухається проти вашої позиції, на ринку безстрокових свопів може відбутися примусова ліквідація.

  • Ризик ADL. В екстремальних умовах автоматичне скорочення частки позикових коштів може вплинути на ваші позиції.

Підводячи підсумок, смарт-арбітраж — це потужна стратегія для трейдерів, які прагнуть отримувати стабільний прибуток, керуючи ризиками на волатильному криптовалютному ринку. Використовуючи смарт-арбітражний бот OKX, трейдери можуть автоматизувати цю стратегію, що полегшує її виконання та робить її доступнішою для користувачів усіх рівнів досвіду. Незалежно від того, чи ви перебуваєте на бичачому, ведмежому або горизонтальному ринку, смарт-арбітраж дає змогу з часом збільшити активи, що робить його цінним доповненням до набору інструментів будь-якого трейдера.

Примітка
Цей контент надається лише в інформаційних цілях і може стосуватися продуктів, недоступних у вашому регіоні. Він не призначений для надання (i) порад або рекомендацій щодо інвестування; (ii) пропозицій або прохань купити, продати або утримувати криптовалютні/цифрові активи, або (iii) фінансових, бухгалтерських, юридичних або податкових консультацій. Криптовалютні/цифрові активи, включно зі стейблкоїнами й NFT, пов’язані з високим ступенем ризику та можуть сильно коливатися. Ви повинні ретельно зважити, чи підходить вам торгівля криптовалютними/цифровими активами або володіння ними з огляду на свій фінансовий стан. Щодо ваших конкретних обставин порадьтеся з юридичним, податковим чи інвестиційним фахівцем. Інформація (включно з ринковими даними й статистичною інформацією, якщо така є), що з’являється в цій публікації, призначена лише для загальних інформаційних цілей. Хоча при підготовці цих даних і графіків було вжито всіх розумних заходів, ми не несемо відповідальності за будь-які помилки у фактах або упущення в цьому документі.

© OKX, 2025. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю чи в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення всієї статті потрібно чітко вказати: «Ця стаття використовується з дозволу власника авторських прав © OKX, 2025». Цитати мають наводитися з посиланням на назву й авторство статті, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо є], © OKX, 2025». Використання статті в похідних і інших матеріалах не допускається.
Схожі статті
Показати більше
BLOG THUMBNAIL SPOT GRID SMAR TPICK 300X250
Смарт-трейдинг
Основи торгівлі
Торгові інструменти
Розбір #7 від Smart Trader: ваш/вашого/вашому/вашим посібником з OKX спотовий грід-бот Боти та розумні вибірки
Торгівля не повинна бути складною. OKX переосмислює простоту за допомогою перевірених у боях інструментів штучного інтелекту, як-от спотовий грід-бот торговий бот та розумні вибірки . Ці інструменти автоматизують стратегії та допомагають зменшити емоції у торгівлі, дозволяють вам планувати угоду, а угоду – як професіонал. У цьому посібнику ви розглянемо, як налаштувати та оптимізувати ці інструменти відповідно до ваш/вашого/вашому/вашого стилю торгівлі та цілей.
28 квіт. 2025 р.
Початковий
9
smart sync learn
Bitcoin
Ethereum
Новини ринку
Smart Sync в інструменті копітрейдингу OKX
Smart Sync в інструменті копітрейдингу OKX Багато трейдерів обирають копітрейдинг на OKX за унікальні функції, які відрізняють його від інших платформ. Це єдиний інструмент, який пропонує одночасно режими позиції «Односторонній» і «Хеджування» для ринку ф’ючерсів, що дає змогу утримувати позиції в одному напрямі або лонг- і шорт-позиції одночасно. Така гнучкість може стати потужним інструментом для покращення вашої торгової стратегії та збільшення ваших шансів на успіх.
6 серп. 2024 р.
Початковий
12
Blog 1600x844
Загальна інформація
Торгові інструменти
Основи торгівлі
Звіт розумного трейдера
Ласкаво просимо до «Звіту розумного трейдера» Ласкаво просимо до нашої нової серії інформації про криптовалюту, яка спрямована на вивчення того, як ви можете найефективніше застосовувати розумну торгівлю. У цьому звіті обговорюється все, що стосується копітрейдингу, ботів, сигнальної торгівлі та штучного інтелекту в криптовалюті.
22 серп. 2024 р.
31
100-chains-and-beyond-haider
DEX
Гаманці
100 мереж і не кінець
Наш гаманець розроблений як єдина точка входу до дедалі більшої мережі блокчейнів. Коли виходять нові блокчейни, перші користувачі переходять через хупи, щоб отримати нові токени мережі або отримати доступ до заохочень, які надають мережі на ранніх етапах. Єдиний спосіб потрапити в свіжорозроблені мережі та вийти з них — мости, які безпосередньо з’єднують різні мережі. На ранніх етапах мости створюють незручні умови для користувачів, а це перешкоджає впровадженню та відлякує людей.
2 вер. 2024 р.
3
trader debrief 4
Технічний аналіз
Новини ринку
OKX
Звіт розумного трейдера 4: розуміння основ ринку й використання автоматизованих інструментів для зменшення ризиків
Основні відомості про ринок криптовалют Для ринку криптовалют характерна динамічність і швидкість. Розуміти рух ринку, тенденції для токенів і пов’язані новини важливо як працівникам, так і трейдерам у цій галузі. Це стосується, зокрема, розуміння змін у нормативних вимогах, технологічних досягнень (ончейн і офчейн), а також попередніх і майбутніх значних подій на ринку. Усі ці фактори впливають на ціни на токени.
2 вер. 2024 р.
Початковий
Generic charts thumbnail
Показати більше