Expert på kvantitativa strategier med flera tillgångar
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✦ 15 år av faktisk kamp på den globala värdepappersmarknaden
Han har förvaltat en gränsöverskridande tillgångsportfölj på över 3 miljarder yuan, med en årlig avkastning på 38,9 % (2019-2024)
Den ursprungliga algoritmen för "dynamisk volatilitetsförankring" uppnår en maximal neddragning på <8 % (22,6 % för CSI 300 under samma period)
Lång och kort dubbel öppen arbitrage, stabil och säker, 3% per vecka, 120% per år
✦ Matris för kärnkompetens|
├─ Konstruktion av flerfaktorsmodeller (Barra-systemiterator)
├─ Utveckling av högfrekvent arbitragesystem (fördröjning av orderflödesanalys<3ms)
├─ Maskininlärningsdriven kombinatorisk optimering (XGBoost+Reinforcement Learning Framework)
└─ Stresstest för Black Swan-händelser
Resultatet må vara mediokert, men fokus är stabilt.
